このFAQを（乏しい英語読解力で）読むと、Loopbackを常に使う（呼び続ける？）アプリケーションがあるならルールを作れ、ということみたいです。また、2ちゃんねるのKPFスレによるとProxomitronを使うなら必要ということなので、明示的に作りました。

Loopbackはアドレスが決まっているので、Remoteのaddressは「127.0.0.1」でSingle Addressを決め打ち。Proxomitronを使うのでRemoteのportは「8080,1024-4999」にしてあります。
8080はProxomitronのデフォルトです。「こんなバレバレのポート番号は使うもんか！」という人は、自分の設定に合わせて変更してください。1024-4999はログを見るとここら辺のポートを使っているので、設定しました。ログを見てこの範囲のポートを使っていたら、とりあえず1024-4999を設定しちゃっていいでしょう。おまじないだと思ってください。
※5000をはずしているのは、UPnPがらみで変なパケットが来ると、どこかで読んだからです。

また、2ちゃんねるのKPFスレによると、きちんとログを取ってLoopbackを使うアプリケーションを特定し、アプリケーションごとにLoopbackの設定をしたほうがよりセキュアな状態になるとのことです。ただ、私はものぐさなのでApplicationは「Any Application」を選んでしまいました。特に問題は起きてません（だからいいというわけではないでしょうが・・・）

追記：ものぐさ設定はまずいとの指摘がありました。確かにその通りです。
その後、Loopbackの設定からポート8080ははずして、個別の設定にしてあります。その設定は、「やっぱりルールはアプリケーションごとに作った方がいい」に書いておきました。